Las matemáticas de las finanzas
Contenido
Este libro introduce a los lectores en los mercados financieros, los derivados, los productos estructurados y la forma en que los productos son modelados y aplicados por los profesionales. Además, dota a los lectores de los conocimientos necesarios sobre los mercados financieros para trabajar como estructuradores de productos, operadores, vendedores o gestores de riesgos. Como el libro trata de unificar la modelización de los derivados y la práctica de la ingeniería financiera en el mercado, resultará de interés tanto para los profesionales de las finanzas como para los investigadores académicos. Además, adopta una vía diferente a la de los libros de matemáticas financieras existentes, y resultará atractivo para estudiantes y profesionales con o sin formación científica. El libro también puede utilizarse como libro de texto para los siguientes cursos:
«El material incluido en este libro cubre un espectro muy amplio de la matemática financiera, lo que hace que el libro sea útil para diferentes niveles de lectores, incluidos los estudiantes de grado y posgrado, así como los investigadores y los profesionales. La redacción es del estilo de una nota de clase, y es fácil de seguir». (Wenqing Hu, Mathematical Reviews, mayo de 2021) «Este libro sería una opción natural en los cursos de grado avanzado y en los cursos de nivel de máster en matemáticas financieras, ingeniería financiera, procesos estocásticos aplicados y finanzas. El libro también serviría como referencia útil para académicos e ingenieros financieros en ejercicio.» (Steve Dunbar, MAA Reviews, 12 de enero de 2020)
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La conferencia ofrece una introducción a algunos de los métodos numéricos más importantes de las matemáticas financieras. Un tema central de esta conferencia es el método de Montecarlo y sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales estocásticas, como las que se utilizan, por ejemplo, en la valoración de los derivados. En este contexto, se discute la generación de números pseudoaleatorios, la simulación de Monte Carlo de procesos estocásticos y los métodos de reducción de la varianza. En el caso de los modelos de baja dimensión, se discutirán las alternativas existentes a la valoración de derivados mediante soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales (EDP), aunque con menor énfasis. Además, se abordan los métodos numéricos para las matemáticas financieras, ya que se utilizan en el tratamiento de datos de mercado, la calibración de modelos y el cálculo de parámetros de riesgo. Si el tiempo lo permite, se discutirá la implementación orientada a objetos de algunos métodos numéricos en el contexto de una aplicación (matemática) (para seguir este curso es obligatorio asistir a las clases de programación sobre Introducción a la programación orientada a objetos en Java).
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Télécharger [PDF] Introducción a las Matemáticas Financieras – Índice de ejercicios de matemáticas financieras Ejercicios de Matemáticas Financieras 1 Medidas de probabilidad ajustadas al riesgo 1 Consideramos un pago estocástico X(ω) que reparte un dividendo según Permiten adquirir conocimientos previos y probar con otros ejercicios Sin embargo, los apuntes de clase cubren todo el temario del módulo ii Cuando las matemáticas financieras pdf preguntas y respuestas,aplicación de las matemáticas en las finanzas pdf,matemáticas de las finanzas pdf,matemáticas financieras pdf download,matemáticas de los derivados financieros pdf,matemáticas
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Introducción a las matemáticas financieras: Conceptos y Métodos Computacionales sirve como introducción a las matemáticas financieras con un enfoque en la comprensión conceptual de los modelos y la resolución de problemas. Incluye la base matemática necesaria para la gestión de riesgos, como la teoría de la probabilidad, la optimización y otros aspectos similares. El objetivo del libro es exponer al lector a una amplia gama de problemas básicos, algunos de los cuales hacen hincapié en la capacidad analítica, otros requieren técnicas de programación y otros se centran en el análisis de datos estadísticos. Además, cubre algunas áreas que están fuera del alcance de los libros de texto de matemáticas financieras convencionales. Por ejemplo, presenta la fijación de cuentas marginales por parte de la ECC y el riesgo sistémico, y un breve resumen del riesgo de modelo. Se incluyen ejercicios y ejemplos en línea para ayudar a los estudiantes a preparar los exámenes de este libro.
